Сравнение AMZU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
AMZU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | -21.00% | -11.59% | 7.42% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
AMZU
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZU и MULL
AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
AMZU vs. MULL — Ранг доходности на риск
AMZU
MULL
Сравнение AMZU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 6.53 | -6.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 3.77 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.50 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 16.69 | -16.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 46.83 | -46.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 6.53 | -6.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.91 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между AMZU и MULL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и MULL
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 7.68% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и MULL
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -72.29% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -53.09% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.82% | -39.05% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -21.99% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 18.92% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 19.38%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 47.87% | -28.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.13% | 99.70% | -54.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 130.90% | -61.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.26% | 130.06% | -70.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 130.06% | -70.80% |