Сравнение AMZU с DPST
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - AMZU tracks the Amazon.com, Inc. (150%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 19.98%/yr vs 27.84%/yr for DPST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AMZU charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for DPST.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и DPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 31.95%.
AMZU
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPST
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 28.35%
- С начала года
- 31.95%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- -21.69%
- 10 лет*
- -11.82%
Сравнение доходности по годам AMZU и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | -2.29% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -49.82% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 31.95% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -14.73% |
Correlation
The correlation between AMZU and DPST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between AMZU and DPST shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AMZU и DPST
Секторы
AMZU
DPST
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZU
DPST
-
Сырьевые материалы
AMZU
-
DPST
-
Коммуникационные услуги
AMZU
-
DPST
-
Потребительский защитный сектор
AMZU
-
DPST
-
Энергетика
AMZU
-
DPST
-
Финансовые услуги
AMZU
-
DPST
Здравоохранение
AMZU
-
DPST
-
Промышленность
AMZU
-
DPST
-
Недвижимость
AMZU
-
DPST
-
Технологии
AMZU
-
DPST
-
Коммунальные услуги
AMZU
-
DPST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. DPST — Ранг доходности на риск
AMZU
DPST
Сравнение AMZU c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZU | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.75 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 3.89 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZU и DPST
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и DPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -97.73% | +42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -40.44% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | -68.38% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.03% | -91.92% | +63.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -64.19% | +42.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.28% | 18.15% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и DPST
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 15.85%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 18.15%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 18.15% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.43% | 47.26% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.07% | 69.42% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.12% | 89.39% | -30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.12% | 94.58% | -35.46% |
Сравнение комиссий AMZU и DPST
AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и DPST
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности DPST в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 6.21% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.60% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and DPST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (18.15%) compared to AMZU (15.85%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs DPST's -97.73%.
On 3-year performance, DPST leads with 27.84% vs 19.98% for AMZU. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 15.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DPST has performed better with a 27.84% return vs 19.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.
AMZU has the higher dividend yield at 6.21%, compared with 1.60% for DPST.
AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 0.99% for DPST.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и DPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор