PortfoliosLab logo
Сравнение AMZU с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZU и BTC-USD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AMZU и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
37.85%
53.74%
AMZU
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

1.16

BTC-USD:

2.10

Коэф-т Сортино

AMZU:

1.72

BTC-USD:

2.79

Коэф-т Омега

AMZU:

1.22

BTC-USD:

1.28

Коэф-т Кальмара

AMZU:

1.68

BTC-USD:

2.01

Коэф-т Мартина

AMZU:

4.72

BTC-USD:

9.55

Индекс Язвы

AMZU:

13.19%

BTC-USD:

11.01%

Дневная вол-ть

AMZU:

53.53%

BTC-USD:

43.80%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

AMZU:

-9.35%

BTC-USD:

-5.31%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 7.57%.


AMZU

С начала года

3.02%

1 месяц

-9.35%

6 месяцев

27.17%

1 год

64.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

7.57%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

56.75%

1 год

132.89%

5 лет

62.28%

10 лет

85.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZU, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.632.10
Коэффициент Сортино AMZU, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.162.79
Коэффициент Омега AMZU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.28
Коэффициент Кальмара AMZU, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.332.01
Коэффициент Мартина AMZU, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.329.55
AMZU
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.63
2.10
AMZU
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок AMZU и BTC-USD

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.35%
-5.31%
AMZU
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и BTC-USD

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
15.00%
13.38%
AMZU
BTC-USD