Сравнение AMZU с BTC-USD
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (150%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, AMZU returned 22.53%/yr vs 31.02%/yr for BTC-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
AMZU
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -21.08%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам AMZU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 4.36% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -50.17% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -14.32% |
Correlation
The correlation between AMZU and BTC-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AMZU
BTC-USD
Сравнение AMZU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.78 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.39 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.93 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.13 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и BTC-USD
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -85.30% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -50.87% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | -50.87% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.14% | -50.87% | +27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -42.29% | +20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 34.02% | -15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и BTC-USD
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 10.54% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 34.26% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.17% | 35.65% | +24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.21% | 44.98% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.21% | 56.70% | +2.51% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and BTC-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZU has higher volatility (15.67%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs BTC-USD's -85.30%.
AMZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор