PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZU с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZU с BTC-USD

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Bitcoin (BTC-USD).

AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZU или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между AMZU и BTC-USD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AMZU и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
388.77%
AMZU
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.24

BTC-USD:

1.91

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.10

BTC-USD:

2.53

Коэф-т Омега

AMZU:

1.01

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.29

BTC-USD:

1.69

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.74

BTC-USD:

8.49

Индекс Язвы

AMZU:

21.67%

BTC-USD:

11.45%

Дневная вол-ть

AMZU:

66.83%

BTC-USD:

42.73%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

AMZU:

-46.28%

BTC-USD:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -35.51%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.92%.

AMZU

С начала года

-35.51%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-19.54%

1 год

-12.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.92%

1 месяц

14.22%

6 месяцев

30.34%

1 год

55.49%

5 лет

60.50%

10 лет

81.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZU, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZU: -0.22
BTC-USD: 1.72
Коэффициент Сортино AMZU, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZU: 0.16
BTC-USD: 2.37
Коэффициент Омега AMZU, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZU: 1.02
BTC-USD: 1.24
Коэффициент Кальмара AMZU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMZU: -0.29
BTC-USD: 1.46
Коэффициент Мартина AMZU, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZU: -0.70
BTC-USD: 7.60

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
1.72
AMZU
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок AMZU и BTC-USD

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.28%
-11.17%
AMZU
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и BTC-USD

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 37.67% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.67%
15.74%
AMZU
BTC-USD