PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZU с AMZW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с AMZW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (200%), while AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. AMZU is passively managed, while AMZW is actively managed. Over the past year, AMZU returned 2.10% vs 8.93% for AMZW. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и AMZW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у AMZW с доходностью 7.08%.

AMZU

1 день
-3.94%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
-0.57%
С начала года
5.12%
1 год
2.10%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZW

1 день
-2.39%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
3.18%
С начала года
7.08%
1 год
8.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и AMZW

2026 (YTD)2025
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.12%3.72%
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		7.08%7.33%

Correlation

The correlation between AMZU and AMZW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between AMZU and AMZW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZU и AMZW

Секторы
AMZU
AMZW

Потребительский циклический сектор

100.0%
22.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZU
100.0%
AMZW
22.2%

Сырьевые материалы

AMZU

-

AMZW

-

Коммуникационные услуги

AMZU

-

AMZW

-

Потребительский защитный сектор

AMZU

-

AMZW

-

Энергетика

AMZU

-

AMZW

-

Финансовые услуги

AMZU

-

AMZW

-

Здравоохранение

AMZU

-

AMZW

-

Промышленность

AMZU

-

AMZW

-

Недвижимость

AMZU

-

AMZW

-

Технологии

AMZU

-

AMZW

-

Коммунальные услуги

AMZU

-

AMZW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с AAPUAMZU с FSKAXAMZU с TECLAMZU с SCHGAMZU с FNGU
Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY

Доходность на риск

AMZU vs. AMZW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c AMZW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZUAMZWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.24

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.60

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.33

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

0.72

-0.62

AMZU vs. AMZW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа AMZW равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и AMZW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZU и AMZW

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AMZW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZUAMZWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-26.79%

-28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-26.79%

-16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.57%

-11.82%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-9.49%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

12.41%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и AMZW

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZUAMZWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

11.54%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

26.54%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.23%

37.79%

+24.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.35%

37.08%

+22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.35%

37.08%

+22.27%

Сравнение комиссий AMZU и AMZW

И AMZU, и AMZW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и AMZW

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности AMZW в 45.90%

ПозицияTTM2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.55%6.12%3.79%3.37%0.50%
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		45.90%25.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AMZU and AMZW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMZU has higher volatility (19.90%) compared to AMZW (11.54%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs AMZW's -26.79%.

On 1-year performance, AMZW leads with 8.93% vs 2.10% for AMZU. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 8.93% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZU and AMZW have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMZW has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 5.55% for AMZU.

AMZU is categorized as Leveraged Equities, while AMZW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill.

AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и AMZW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор