PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с AMZW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с AMZW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (150%), while AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. AMZU is passively managed, while AMZW is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AMZU charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for AMZW.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и AMZW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у AMZW с доходностью 7.52%.

AMZU

1 день
-5.04%
1 месяц
-16.62%
С начала года
8.04%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.37%
3 года*
25.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZW

1 день
-3.13%
1 месяц
-10.10%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и AMZW

2026 (YTD)2025
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		8.04%6.02%
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		7.52%7.33%

Correlation

The correlation between AMZU and AMZW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов AMZU и AMZW

Секторы
AMZU
AMZW

Потребительский циклический сектор

100.0%
24.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZU
100.0%
AMZW
24.9%

Сырьевые материалы

AMZU

-

AMZW

-

Коммуникационные услуги

AMZU

-

AMZW

-

Потребительский защитный сектор

AMZU

-

AMZW

-

Энергетика

AMZU

-

AMZW

-

Финансовые услуги

AMZU

-

AMZW

-

Здравоохранение

AMZU

-

AMZW

-

Промышленность

AMZU

-

AMZW

-

Недвижимость

AMZU

-

AMZW

-

Технологии

AMZU

-

AMZW

-

Коммунальные услуги

AMZU

-

AMZW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с SCHGAMZU с AAPUAMZU с TECLAMZU с FNGU
Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с YMAX

Доходность на риск

AMZU vs. AMZW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AMZW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c AMZW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZUAMZWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. AMZW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZUAMZWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AMZU и AMZW

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AMZW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZUAMZWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-26.79%

-28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.42%

-11.45%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-8.89%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и AMZW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZUAMZWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.79%

36.99%

+22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.16%

36.99%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.16%

36.99%

+22.17%

Сравнение комиссий AMZU и AMZW

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AMZW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и AMZW

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности AMZW в 43.04%

ПозицияTTM2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.62%6.12%3.79%3.37%0.50%
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		43.04%25.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AMZU and AMZW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.

AMZW has the higher dividend yield at 43.04%, compared with 5.62% for AMZU.

AMZU is categorized as Leveraged Equities, while AMZW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 0.99% for AMZW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и AMZW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор