PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZU с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и S&P 500 Index (^GSPC).

AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZU и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		-21.00%-11.59%60.99%118.70%-50.17%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

AMZU

1 день
2.16%
1 месяц
0.36%
С начала года
-21.00%
6 месяцев
-18.04%
1 год
-4.56%
3 года*
22.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с SCHGAMZU с FNGUAMZU с TECLAMZU с VGT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AMZU vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZU^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.92

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.41

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.41

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

6.61

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZU^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.92

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.46

-0.36

Корреляция

Корреляция между AMZU и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AMZU и ^GSPC

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZU^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-56.78%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-12.14%

-30.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.82%

-5.78%

-36.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-10.75%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.95%

2.60%

+16.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и ^GSPC

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZU^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.38%

5.37%

+14.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.13%

9.55%

+35.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.53%

18.33%

+51.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.26%

16.90%

+42.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.26%

18.05%

+41.21%