PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZP с TSLP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 11.65% vs 1.58% for TSLP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -18.90%.

AMZP

1 день
0.48%
1 месяц
-13.35%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.18%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLP

1 день
-6.26%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
-24.71%
1 год
1.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZP и TSLP

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-2.19%9.56%37.42%7.73%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-18.90%9.77%41.53%12.69%

Correlation

The correlation between AMZP and TSLP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с AMZWAMZP с NFLPAMZP с METV
Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NFLPTSLP с NVDLTSLP с TSIITSLP с XPAY

Доходность на риск

AMZP vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZPTSLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.04

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.34

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.05

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

0.11

+1.09

AMZP vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TSLP равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZP и TSLP

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и TSLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZPTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-46.00%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-32.00%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-25.09%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-15.82%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

13.90%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и TSLP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 10.66%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZPTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

15.89%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.61%

30.80%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

42.02%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

48.85%

-21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

48.85%

-21.71%

Сравнение комиссий AMZP и TSLP

И AMZP, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и TSLP

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что меньше доходности TSLP в 31.21%

ПозицияTTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		20.90%22.04%15.15%2.45%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		31.21%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы

AMZP and TSLP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLP has higher volatility (15.89%) compared to AMZP (10.66%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs TSLP's -46.00%.

On 1-year performance, AMZP leads with 11.65% vs 1.58% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 11.65% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZP and TSLP have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSLP has the higher dividend yield at 31.21%, compared with 20.90% for AMZP.

AMZP is categorized as Options Trading, while TSLP is Derivative Income.

AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZP и TSLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор