Сравнение AMZP с TPYP
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. AMZP is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, AMZP returned 11.65% vs 24.89% for TPYP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. AMZP charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.
AMZP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам AMZP и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.19% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.62% | 7.59% | 37.37% | 2.97% |
Correlation
The correlation between AMZP and TPYP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between AMZP and TPYP shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. TPYP — Ранг доходности на риск
AMZP
TPYP
Сравнение AMZP c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.66 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 9.01 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и TPYP
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -51.91% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -6.84% | -16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -4.04% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -7.88% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.77% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и TPYP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 5.29% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 10.38% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 13.33% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 17.40% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 21.93% | +5.21% |
Сравнение комиссий AMZP и TPYP
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и TPYP
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что больше доходности TPYP в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.90% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and TPYP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (10.66%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs TPYP's -51.91%.
On 1-year performance, TPYP leads with 24.89% vs 11.65% for AMZP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 24.89% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 20.90%, compared with 3.21% for TPYP.
AMZP is categorized as Options Trading, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and Tortoise. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 0.40% for TPYP.
TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор