PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с SPYI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

AMZP и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и SPYI

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-3.13%16.67%19.03%4.45%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -3.13%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
2.91%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.26%
1 год
16.35%
3 года*
14.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий AMZP и SPYI

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

AMZP vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.01

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.53

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.55

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

8.15

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.00

-0.42

Корреляция

Корреляция между AMZP и SPYI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и SPYI

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности SPYI в 12.50%

TTM2025202420232022
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.50%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и SPYI

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-16.47%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-11.02%

-12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-5.03%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-1.86%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.09%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и SPYI

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

5.08%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

8.27%

+13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

16.22%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

13.12%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

13.12%

+13.40%