PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZP и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
29.78%
AMZP
NVDY

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность 24.26%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 124.88%.


AMZP

С начала года

24.26%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

5.69%

1 год

29.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDY

С начала года

124.88%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

29.78%

1 год

133.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMZPNVDY
Коэф-т Шарпа1.373.15
Коэф-т Сортино1.963.52
Коэф-т Омега1.261.50
Коэф-т Кальмара1.706.32
Коэф-т Мартина6.2421.02
Индекс Язвы4.70%6.37%
Дневная вол-ть21.39%42.47%
Макс. просадка-17.26%-21.19%
Текущая просадка-5.68%-2.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и NVDY

И AMZP, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZP и NVDY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.373.15
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.963.52
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.50
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.706.32
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2421.02
AMZP
NVDY

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
1.37
3.15
AMZP
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и NVDY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что меньше доходности NVDY в 73.42%


TTM2023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
15.03%2.46%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
73.42%22.32%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и NVDY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.68%
-2.73%
AMZP
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и NVDY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 8.20%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.20%
9.02%
AMZP
NVDY