Сравнение AMZP с IVVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).
AMZP и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZP и IVVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZP и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -12.57% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -2.81% | 9.60% | 18.66% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -2.81%.
AMZP
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и IVVB
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Доходность на риск
AMZP vs. IVVB — Ранг доходности на риск
AMZP
IVVB
Сравнение AMZP c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.02 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.52 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.59 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 7.12 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.02 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.05 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между AMZP и IVVB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и IVVB
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.22%, что больше доходности IVVB в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.22% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и IVVB
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и IVVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZP | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -13.08% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -6.90% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -4.45% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -1.67% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 1.54% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и IVVB
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZP | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 2.67% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 6.27% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 10.63% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 9.47% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 9.47% | +17.03% |