PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

AMZP и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и ISWN

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий AMZP и ISWN

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

AMZP vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.35

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.86

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.61

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

6.68

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.35

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.04

+0.63

Корреляция

Корреляция между AMZP и ISWN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и ISWN

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности ISWN в 2.91%

TTM20252024202320222021
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и ISWN

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-32.35%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-9.63%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-7.11%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-16.57%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.32%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и ISWN

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

6.13%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

8.60%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

11.81%

+20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

11.47%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

11.40%

+15.12%