PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

AMZP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий AMZP и CAOS

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

AMZP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.69

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.97

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.83

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

1.38

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.69

Корреляция

Корреляция между AMZP и CAOS составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и CAOS

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и CAOS

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-3.60%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-3.60%

-20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-0.80%

-18.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-0.90%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.18%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и CAOS

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

0.74%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

1.30%

+20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

4.68%

+27.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

4.37%

+22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

4.37%

+22.15%