Сравнение AMZP с BITI
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. AMZP is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, AMZP returned 11.38% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. AMZP charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
AMZP
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 4.51% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -18.57% |
Correlation
The correlation between AMZP and BITI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. BITI — Ранг доходности на риск
AMZP
BITI
Сравнение AMZP c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.57 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 6.38 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и BITI
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -92.16% | +64.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -25.28% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -86.41% | +75.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -68.40% | +62.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 10.16% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и BITI
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 10.29% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 10.76% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 34.28% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 44.15% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 52.24% | -25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 52.24% | -25.05% |
Сравнение комиссий AMZP и BITI
AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и BITI
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.45% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and BITI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to AMZP (10.29%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs 11.38% for AMZP. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
AMZP has the higher dividend yield at 19.45%, compared with 15.62% for BITI.
AMZP is categorized as Options Trading, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Kurv and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор