Сравнение AMZP с APRP
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 22.31% vs 16.44% for APRP. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMZP charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for APRP.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и APRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZP показывает доходность 11.42%, а APRP немного ниже – 11.31%.
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
APRP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.13K | $288.55K | $406.50K | |
| $118.26K | $127.88K | $130.09K |
Сравнение доходности по годам AMZP и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 11.42% | 9.56% | 18.54% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 11.31% | 7.80% | 10.06% |
Correlation
The correlation between AMZP and APRP is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between AMZP and APRP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. APRP — Ранг доходности на риск
AMZP
APRP
Сравнение AMZP c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.67 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.72 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 33.86 | -31.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и APRP
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -13.66% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -6.07% | -17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | 0.00% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -1.18% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 0.49% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и APRP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 1.49% | +14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 9.07% | +18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 9.36% | +23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 10.68% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 10.68% | +17.81% |
Сравнение комиссий AMZP и APRP
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и APRP
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and APRP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (15.70%) compared to APRP (1.49%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs APRP's -13.66%.
On 1-year performance, AMZP leads with 22.31% vs 16.44% for APRP. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRP has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 22.31% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 0.00% for APRP.
They also come from different issuers: Kurv and PGIM. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 0.50% for APRP.
APRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и APRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор