PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с AAPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с AAPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).

AMZP и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и AAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и AAPY

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-8.31%5.04%20.54%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью -8.31%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY

1 день
3.36%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-1.70%
1 год
7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG

Сравнение комиссий AMZP и AAPY

И AMZP, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Доходность на риск

AMZP vs. AAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPAAPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.28

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.59

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.47

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

1.43

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. AAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPY равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPAAPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между AMZP и AAPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и AAPY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности AAPY в 13.59%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.59%12.66%17.15%2.16%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и AAPY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AAPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPAAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-29.22%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-19.80%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-11.59%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-6.52%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

6.46%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и AAPY

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPAAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

6.56%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

15.36%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

27.07%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

22.27%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

22.27%

+4.25%