Сравнение AMZN с STLA
AMZN (Amazon.com, Inc) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, STLA in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 6.84% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between AMZN and STLA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
STLA:
$19.14B
AMZN:
$8.37
STLA:
-€0.43
AMZN:
3.48
STLA:
0.09
AMZN:
5.87
STLA:
0.27
AMZN:
$742.78B
STLA:
€186.57B
AMZN:
$348.59B
STLA:
€86.70B
AMZN:
$152.71B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. STLA — Ранг доходности на риск
AMZN
STLA
Сравнение AMZN c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.67 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.34 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и STLA
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -72.65% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -47.77% | +26.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -72.65% | +41.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -72.65% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -70.32% | +57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -29.12% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 24.08% | -14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и STLA
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 13.76% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 40.15% | -19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 51.80% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 42.03% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 41.43% | -8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и STLA
Ни AMZN, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и STLA
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and STLA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs STLA's -72.65%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор