Сравнение AMZN с PEYAX
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, AMZN returned 20.99%/yr vs 13.52%/yr for PEYAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и PEYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 20.99% против 13.52% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 20.99%
PEYAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам AMZN и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 2.89% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 11.82% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Correlation
The correlation between AMZN and PEYAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
AMZN
PEYAX
Сравнение AMZN c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.87 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 15.01 | -13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и PEYAX
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и PEYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -56.92% | -37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -7.23% | -14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -15.12% | -15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -15.31% | -40.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -36.06% | -20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -0.02% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -14.04% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 1.86% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и PEYAX
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 3.86% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 8.45% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 10.91% | +19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 14.75% | +20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 17.09% | +15.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и PEYAX
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 4.73% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN and PEYAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (9.21%) compared to PEYAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs PEYAX's -56.92%.
PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и PEYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор