PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с IVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с IVR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while IVR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs -11.54%/yr for IVR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 20.83% против -11.54% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-9.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.47%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

IVR

1 день
-0.75%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.30%
1 год
26.54%
3 года*
7.30%
5 лет*
-14.67%
10 лет*
-11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и IVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		1.55%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%

Correlation

The correlation between AMZN and IVR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

AMZN:

$8.37

IVR:

$1.64

Коэффициент P/E

AMZN:

28.50

IVR:

4.84

Коэффициент PEG

AMZN:

0.69

IVR:

0.32

Коэффициент P/S

AMZN:

3.48

IVR:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

IVR:

$215.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

IVR:

$138.51M

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

IVR:

$246.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Invesco Mortgage Capital Inc.

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с IYRIVR с USRT

Доходность на риск

AMZN vs. IVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.12

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.71

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.52

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

4.11

-2.82

AMZN vs. IVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IVR равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и IVR

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и IVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-92.55%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-16.54%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-45.38%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-76.67%

+20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-92.55%

+36.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-85.09%

+71.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-35.89%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

6.12%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и IVR

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

4.65%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

17.33%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

22.57%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

35.46%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

56.14%

-23.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и IVR

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		20.65%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и IVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
0
(AMZN) Общая выручка
(IVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMZN and IVR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.92%) compared to IVR (4.65%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs IVR's -92.55%.

IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и IVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор