Сравнение AMZN с ETH-USD
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 20.83% против 57.05% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам AMZN и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between AMZN and ETH-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.14 |
The correlation between AMZN and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
AMZN
ETH-USD
Сравнение AMZN c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.52 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.89 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ETH-USD
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -94.01% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -67.53% | +45.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -67.53% | +36.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -79.35% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -94.01% | +37.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -65.20% | +51.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -50.89% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 45.49% | -36.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ETH-USD
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 17.20% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 46.29% | -25.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 56.08% | -25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 59.55% | -24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 77.88% | -45.40% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ETH-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs ETH-USD's -94.01%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор