Сравнение AMZN с ELF
AMZN (Amazon.com, Inc) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs 16.52%/yr for ELF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -19.58%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between AMZN and ELF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
ELF:
$3.67B
AMZN:
$8.37
ELF:
$0.44
AMZN:
28.50
ELF:
137.90
AMZN:
0.69
ELF:
3.08
AMZN:
3.48
ELF:
2.22
AMZN:
5.87
ELF:
3.24
AMZN:
$742.78B
ELF:
$1.64B
AMZN:
$348.59B
ELF:
$1.16B
AMZN:
$152.71B
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ELF — Ранг доходности на риск
AMZN
ELF
Сравнение AMZN c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.79 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.32 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ELF
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -77.26% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -66.20% | +44.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -77.26% | +46.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -77.26% | +21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -71.95% | +58.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -32.42% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 39.90% | -30.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ELF
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 16.53% | -8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 42.43% | -21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 66.46% | -36.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 57.30% | -21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 55.26% | -22.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и ELF
Ни AMZN, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и ELF
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ELF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.53%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs ELF's -77.26%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор