Сравнение AMZN с CSGP
AMZN (Amazon.com, Inc) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 20.83% против 4.54% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам AMZN и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between AMZN and CSGP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between AMZN and CSGP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
CSGP:
$13.60B
AMZN:
$8.37
CSGP:
$0.06
AMZN:
28.50
CSGP:
544.46
AMZN:
3.48
CSGP:
4.04
AMZN:
5.87
CSGP:
1.72
AMZN:
$742.78B
CSGP:
$3.41B
AMZN:
$348.59B
CSGP:
$2.64B
AMZN:
$152.71B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. CSGP — Ранг доходности на риск
AMZN
CSGP
Сравнение AMZN c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.66 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.90 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.52 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и CSGP
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -71.11% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -67.11% | +45.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -67.41% | +36.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -68.07% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -68.07% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -67.07% | +53.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -22.29% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 39.50% | -30.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и CSGP
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у CoStar Group, Inc. (CSGP) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 9.56% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 34.06% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 38.69% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 34.68% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 32.63% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и CSGP
Ни AMZN, ни CSGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и CSGP
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and CSGP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (9.56%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs CSGP's -71.11%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор