Сравнение AMZN с ADA-USD
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 3.23% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between AMZN and ADA-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
AMZN
ADA-USD
Сравнение AMZN c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.88 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.36 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ADA-USD
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -97.85% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -83.69% | +61.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -87.24% | +56.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -94.72% | +38.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -94.22% | +80.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -77.55% | +49.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 61.12% | -51.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ADA-USD
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 22.15% | -14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 52.67% | -31.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 64.06% | -33.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 74.90% | -39.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 103.19% | -70.71% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ADA-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs ADA-USD's -97.85%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор