Сравнение AMZD с YQQQ
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AMZD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, AMZD returned -20.53% vs -13.84% for YQQQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
AMZD
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -22.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -10.34% | -9.84% | -19.17% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between AMZD and YQQQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between AMZD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
AMZD
YQQQ
Сравнение AMZD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.67 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.61 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -1.11 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.76 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и YQQQ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -28.21% | -44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -20.82% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.83% | -27.87% | -42.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.13% | -14.25% | -34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 8.62% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и YQQQ
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 3.90% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 9.85% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 12.50% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 16.25% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 16.25% | +17.15% |
Сравнение комиссий AMZD и YQQQ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и YQQQ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.49% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and YQQQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.44%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -20.53% for AMZD. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 3.49% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.99% for YQQQ.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор