Сравнение AMZD с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
AMZD и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZD и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -19.17% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZD и YQQQ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
AMZD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
AMZD
YQQQ
Сравнение AMZD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.42 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.44 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.31 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.41 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.17 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AMZD и YQQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и YQQQ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и YQQQ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -70.44%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -24.85% | -45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -24.85% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.64% | -12.77% | -51.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.06% | -13.36% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 18.68% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и YQQQ
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 5.37% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 9.43% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 17.32% | +17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 16.38% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 16.38% | +17.24% |