Сравнение AMZD с TMF
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs -20.78%/yr for TMF. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам AMZD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -27.41% |
Correlation
The correlation between AMZD and TMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. TMF — Ранг доходности на риск
AMZD
TMF
Сравнение AMZD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.03 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.08 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.14 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и TMF
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -92.89% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -26.51% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -56.31% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -92.23% | +21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -43.63% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 11.49% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.23%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.09% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 19.01% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 28.76% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 46.75% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 43.92% | -10.51% |
Сравнение комиссий AMZD и TMF
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и TMF
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TMF в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and TMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (8.09%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs TMF's -92.89%.
On 3-year performance, TMF leads with -20.78% vs -22.66% for AMZD. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMF has performed better with a -20.78% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор