PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZD с TMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.20%/yr vs -21.07%/yr for TMF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%.

AMZD

1 день
-1.13%
1 месяц
12.37%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-14.44%
3 года*
-20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZD и TMF

2026 (YTD)2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-3.80%-9.84%-30.80%-46.50%45.25%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-24.04%

Correlation

The correlation between AMZD and TMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с FLYDAMZD с MSFDAMZD с AMZYAMZD с AMZPAMZD с EMTY
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

AMZD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.10

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.05

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.11

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.23

-0.91

AMZD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZD и TMF

Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-92.89%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-26.51%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

-56.09%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.70%

-92.11%

+23.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.33%

-43.76%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

12.26%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и TMF

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.50%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

19.35%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

27.91%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

46.59%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

43.86%

-10.39%

Сравнение комиссий AMZD и TMF

AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и TMF

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TMF в 4.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		2.55%3.61%5.15%6.83%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		3.07%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

AMZD and TMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZD has higher volatility (10.13%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs TMF's -92.89%.

On 3-year performance, AMZD leads with -20.20% vs -21.07% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMZD has performed better with a -20.20% return vs -21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.26% for AMZD.

AMZD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор