Сравнение AMZD с SPDN
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.20%/yr vs -11.95%/yr for SPDN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%.
AMZD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 12.37%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- -20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -12.66%
Сравнение доходности по годам AMZD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -3.80% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 1.26% |
Correlation
The correlation between AMZD and SPDN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between AMZD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
AMZD
SPDN
Сравнение AMZD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.93 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.75 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SPDN
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -75.31% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -16.05% | -12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -38.24% | -20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.70% | -74.71% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.33% | -48.66% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 9.44% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SPDN
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 4.51% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 9.82% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 12.59% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 16.95% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 18.04% | +15.43% |
Сравнение комиссий AMZD и SPDN
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SPDN
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.55% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 2.49% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and SPDN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (10.13%) compared to SPDN (4.51%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SPDN's -75.31%.
On 3-year performance, SPDN leads with -11.95% vs -20.20% for AMZD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -11.95% return vs -20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.26% for AMZD.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.50% for SPDN.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор