Сравнение AMZD с SOXS
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs -86.64%/yr for SOXS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -62.97%
- С начала года
- -92.10%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -97.75%
- 3 года*
- -86.64%
- 5 лет*
- -79.66%
- 10 лет*
- -78.92%
Сравнение доходности по годам AMZD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.10% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | -23.01% |
Correlation
The correlation between AMZD and SOXS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between AMZD and SOXS shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
AMZD
SOXS
Сравнение AMZD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -1.00 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.44 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.79 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SOXS
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -100.00% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -97.68% | +69.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -99.80% | +40.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -100.00% | +29.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -92.60% | +43.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 68.64% | -55.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.23%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 44.22% | -36.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 83.94% | -63.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 102.18% | -72.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 108.21% | -74.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 100.48% | -67.07% |
Сравнение комиссий AMZD и SOXS
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SOXS
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SOXS в 68.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 68.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and SOXS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.22%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, AMZD leads with -22.66% vs -86.64% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZD has performed better with a -22.66% return vs -86.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while SOXS is Leveraged Equities. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.08% for SOXS.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор