PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZD с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.92%/yr vs 72.95%/yr for SOXL. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.

AMZD

1 день
2.01%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
-6.33%
С начала года
-9.22%
1 год
-13.56%
3 года*
-20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZD и SOXL

2026 (YTD)2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-9.22%-9.84%-30.80%-46.50%45.25%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-12.31%226.98%-21.61%

Correlation

The correlation between AMZD and SOXL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.50

The correlation between AMZD and SOXL shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с FLYDAMZD с MSFDAMZD с EMTYAMZD с AMZYAMZD с AMZW
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

AMZD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
3.45

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.89

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

8.19

-8.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

26.43

-27.44

AMZD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZD и SOXL

Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-90.46%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-52.63%

+24.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

-87.88%

+28.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.46%

-52.63%

-17.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.67%

-34.95%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

16.27%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 9.79%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

60.71%

-50.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

109.63%

-87.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

124.91%

-93.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

112.01%

-78.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

101.43%

-68.05%

Сравнение комиссий AMZD и SOXL

AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и SOXL

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.41%3.61%5.15%6.83%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

AMZD and SOXL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SOXL's -90.46%.

On 3-year performance, SOXL leads with 72.95% vs -20.92% for AMZD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 72.95% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.01% for SOXL.

AMZD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор