PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZD с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZD с EFZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs -9.77%/yr for EFZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for EFZ.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -6.98%.

AMZD

1 день
2.47%
1 месяц
8.70%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-8.11%
1 год
-19.87%
3 года*
-22.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZD и EFZ

2026 (YTD)2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-8.90%-9.84%-30.80%-46.50%45.25%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%-7.90%

Correlation

The correlation between AMZD and EFZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

ProShares Short MSCI EAFE

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с MSFDAMZD с FLYDAMZD с AMZYAMZD с AMZPAMZD с EMTY
Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH

Доходность на риск

AMZD vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZDEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.88

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
-1.18

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.82

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.47

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZD vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFZ равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZDEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.88

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.34

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AMZD и EFZ

Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и EFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZDEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-88.08%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-17.36%

-10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

-35.42%

-23.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-87.82%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.11%

-67.08%

+17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

9.71%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и EFZ

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZDEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.19%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

13.49%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

16.35%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

16.72%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

17.38%

+16.03%

Сравнение комиссий AMZD и EFZ

AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и EFZ

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности EFZ в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.44%3.61%5.15%6.83%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AMZD and EFZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZD has higher volatility (7.23%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs EFZ's -88.08%.

On 3-year performance, EFZ leads with -9.77% vs -22.66% for AMZD. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -9.77% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.44% for AMZD.

AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.95% for EFZ.

AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZD и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор