Сравнение AMZD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
AMZD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZD и EFZ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
AMZD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
AMZD
EFZ
Сравнение AMZD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.93 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -1.28 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.56 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.80 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.93 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.33 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AMZD и EFZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и EFZ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и EFZ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -70.44%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -88.08% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -30.95% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.64% | -87.16% | +22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.06% | -66.89% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 21.50% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и EFZ
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 7.78% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 12.37% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 18.52% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 16.54% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 17.31% | +16.31% |