Сравнение AMZD с EFZ
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.03%/yr vs -10.23%/yr for EFZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for EFZ.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -7.69%.
AMZD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- -20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам AMZD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -3.18% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.69% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -8.86% |
Correlation
The correlation between AMZD and EFZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
AMZD
EFZ
Сравнение AMZD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.85 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.43 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и EFZ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -88.08% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -17.09% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -35.42% | -23.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.50% | -87.91% | +19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.35% | -67.13% | +17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 10.13% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и EFZ
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 5.44% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 14.13% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 16.83% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 16.83% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.45% | 17.16% | +16.29% |
Сравнение комиссий AMZD и EFZ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и EFZ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности EFZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.20% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.07% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and EFZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (10.05%) compared to EFZ (5.44%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs EFZ's -88.08%.
On 3-year performance, EFZ leads with -10.23% vs -20.03% for AMZD. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.23% return vs -20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.20% for AMZD.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.95% for EFZ.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор