Сравнение AMZA с VRAI
AMZA (InfraCap MLP ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index. AMZA is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 5 years, AMZA returned 22.68%/yr vs 6.59%/yr for VRAI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности AMZA и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у VRAI с доходностью 23.64%.
AMZA
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 22.06%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 4.91%
VRAI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZA и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 27.77% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | -8.48% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 23.64% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 6.05% |
Correlation
The correlation between AMZA and VRAI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between AMZA and VRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZA vs. VRAI — Ранг доходности на риск
AMZA
VRAI
Сравнение AMZA c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZA | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 5.59 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 16.93 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZA и VRAI
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZA | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -47.51% | -43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -4.82% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -16.89% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -26.71% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | 0.00% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -9.96% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 1.59% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и VRAI
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZA | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 3.56% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 8.22% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 11.87% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 16.60% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 22.01% | +15.14% |
Сравнение комиссий AMZA и VRAI
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и VRAI
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VRAI в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.83% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.83% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZA and VRAI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZA has higher volatility (6.87%) compared to VRAI (3.56%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs VRAI's -47.51%.
On 5-year performance, AMZA leads with 22.68% vs 6.59% for VRAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMZA has performed better with a 22.68% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.
AMZA has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 2.83% for VRAI.
AMZA is categorized as MLPs, while VRAI is REIT. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.55% for VRAI.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZA и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор