Сравнение AMZA с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
AMZA и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | -8.16% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZA показывает доходность 15.85%, а VRAI немного выше – 16.21%.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и VRAI
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
AMZA vs. VRAI — Ранг доходности на риск
AMZA
VRAI
Сравнение AMZA c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.03 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.44 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.19 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 5.49 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.03 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.37 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.26 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и VRAI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и VRAI
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и VRAI
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -47.51% | -43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -15.73% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -26.71% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -1.18% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -10.32% | -35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 3.40% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и VRAI
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.07% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 8.98% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 17.87% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 16.68% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 22.34% | +15.12% |