Сравнение AMZA с VPC
AMZA (InfraCap MLP ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. AMZA is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 5 years, AMZA returned 18.59%/yr vs 0.48%/yr for VPC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности AMZA и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -13.09%.
AMZA
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 4.65%
VPC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- -16.82%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZA и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 18.51% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | -8.48% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -13.09% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
Correlation
The correlation between AMZA and VPC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between AMZA and VPC has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZA vs. VPC — Ранг доходности на риск
AMZA
VPC
Сравнение AMZA c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZA | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.74 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -1.37 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZA и VPC
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZA | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -53.45% | -38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -22.76% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -24.86% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -24.86% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -23.02% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -7.77% | -37.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 12.27% | -7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и VPC
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZA | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.18% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 11.23% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 13.48% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 13.56% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.21% | 20.51% | +16.70% |
Сравнение комиссий AMZA и VPC
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и VPC
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности VPC в 16.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.45% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.76% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZA and VPC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZA has higher volatility (6.68%) compared to VPC (4.18%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs VPC's -53.45%.
On 5-year performance, AMZA leads with 18.59% vs 0.48% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMZA has performed better with a 18.59% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.
VPC has the higher dividend yield at 16.76%, compared with 8.45% for AMZA.
AMZA is categorized as MLPs, while VPC is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.75% for VPC.
AMZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZA и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор