PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, AMZA returned 22.02%/yr vs 20.62%/yr for VCLN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 22.22%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%4.38%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between AMZA and VCLN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.34

Over the past year, the correlation between AMZA and VCLN has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMZA и VCLN

Секторы
AMZA
VCLN

Энергетика

99.8%
1.1%

Коммунальные услуги

0.2%
39.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

36.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.4%

Энергетика

AMZA
99.8%
VCLN
1.1%

Коммунальные услуги

AMZA
0.2%
VCLN
39.8%

Сырьевые материалы

AMZA

-

VCLN

-

Коммуникационные услуги

AMZA

-

VCLN

-

Потребительский циклический сектор

AMZA

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

AMZA

-

VCLN

-

Финансовые услуги

AMZA

-

VCLN

-

Здравоохранение

AMZA

-

VCLN

-

Промышленность

AMZA

-

VCLN
36.7%

Недвижимость

AMZA

-

VCLN

-

Технологии

AMZA

-

VCLN
22.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

AMZA vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
3.30

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
4.05

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

7.66

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

29.03

-25.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

3.30

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.30

-0.32

Просадки

Сравнение просадок AMZA и VCLN

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-45.66%

-45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.58%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-29.25%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-1.16%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.02%

-24.09%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.31%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и VCLN

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 5.80%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

9.04%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

20.11%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

29.22%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

27.43%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

27.43%

+9.82%

Сравнение комиссий AMZA и VCLN

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и VCLN

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VCLN в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and VCLN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.04%) compared to AMZA (5.80%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, AMZA leads with 22.02% vs 20.62% for VCLN. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AMZA has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMZA has performed better with a 22.02% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 1.45% for VCLN.

AMZA is categorized as MLPs, while VCLN is Sustainable. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор