Сравнение AMZA с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
AMZA и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 4.38% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и VCLN
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
AMZA vs. VCLN — Ранг доходности на риск
AMZA
VCLN
Сравнение AMZA c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.44 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 3.16 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 5.81 | -5.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 21.39 | -21.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.44 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.12 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и VCLN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и VCLN
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и VCLN
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -45.66% | -45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -12.58% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -5.09% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -24.92% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 3.42% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и VCLN
Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 6.43%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 9.57% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 21.32% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 29.83% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 27.34% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 27.34% | +10.12% |