PortfoliosLab logo
Сравнение AMZA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZA и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMZA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.94%
428.78%
AMZA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZA:

0.59

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

AMZA:

0.89

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

AMZA:

1.12

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMZA:

0.40

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

AMZA:

2.80

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

AMZA:

5.39%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

AMZA:

25.46%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

AMZA:

-91.46%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AMZA:

-23.94%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.93% против 16.64% соответственно.


AMZA

С начала года

3.75%

1 месяц

-9.17%

6 месяцев

11.08%

1 год

14.23%

5 лет

35.35%

10 лет

-1.93%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и QQQ

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZA: 2.01%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZA: 0.59
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZA: 0.89
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZA: 1.12
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZA: 0.40
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZA: 2.80
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.47
AMZA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и QQQ

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.49%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и QQQ

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.94%
-12.28%
AMZA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и QQQ

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 15.83%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.83%
16.86%
AMZA
QQQ