PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZAQQQ
Дох-ть с нач. г.26.68%23.99%
Дох-ть за 1 год28.83%36.58%
Дох-ть за 3 года25.31%8.99%
Дох-ть за 5 лет10.99%21.09%
Дох-ть за 10 лет-3.07%18.40%
Коэф-т Шарпа1.402.17
Коэф-т Сортино1.962.86
Коэф-т Омега1.241.39
Коэф-т Кальмара0.582.79
Коэф-т Мартина6.5710.19
Индекс Язвы4.03%3.72%
Дневная вол-ть18.99%17.42%
Макс. просадка-91.46%-82.98%
Текущая просадка-29.06%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMZA и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и QQQ

С начала года, AMZA показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -3.07% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34%
14.98%
AMZA
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и QQQ

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.57
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.19

Сравнение коэффициента Шарпа AMZA и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.17
AMZA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и QQQ

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.35%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и QQQ

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.06%
0
AMZA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и QQQ

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
5.02%
AMZA
QQQ