PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMZA с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZA и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZA и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMZA
InfraCap MLP ETF
15.85%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-25.39%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.


AMZA

1 день
-2.95%
1 месяц
-2.20%
С начала года
15.85%
6 месяцев
16.57%
1 год
2.56%
3 года*
21.64%
5 лет*
23.08%
10 лет*
7.56%

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap MLP ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий AMZA и PFFA

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

AMZA vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZAPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.70

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.95

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.80

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

2.82

-2.55

AMZA vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMZAPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.22

-0.26

Корреляция

Корреляция между AMZA и PFFA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и PFFA

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности PFFA в 9.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF
8.12%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и PFFA

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


AMZAPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-70.52%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-8.54%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-22.70%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-5.01%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.52%

-6.77%

-38.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

2.43%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и PFFA

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMZAPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.52%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

5.31%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

10.02%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

11.49%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

32.17%

+5.29%