PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с PFFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, AMZA returned 19.41%/yr vs 6.64%/yr for PFFA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 3.42%.

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%

PFFA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-25.39%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.42%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Correlation

The correlation between AMZA and PFFA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between AMZA and PFFA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMZA и PFFA

Секторы
AMZA
PFFA

Энергетика

99.8%
3.2%

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

28.1%

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

41.2%

Технологии

-

3.0%

Энергетика

AMZA
99.8%
PFFA
3.2%

Коммунальные услуги

AMZA
0.2%
PFFA
2.3%

Сырьевые материалы

AMZA

-

PFFA
0.3%

Коммуникационные услуги

AMZA

-

PFFA
5.3%

Потребительский циклический сектор

AMZA

-

PFFA
0.2%

Потребительский защитный сектор

AMZA

-

PFFA

-

Финансовые услуги

AMZA

-

PFFA
28.1%

Здравоохранение

AMZA

-

PFFA
0.9%

Промышленность

AMZA

-

PFFA
10.2%

Недвижимость

AMZA

-

PFFA
41.2%

Технологии

AMZA

-

PFFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

AMZA vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.11

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.98

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.28

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

7.75

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.11

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.24

-0.27

Просадки

Сравнение просадок AMZA и PFFA

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-70.52%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-6.49%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-12.15%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-22.70%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-1.17%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.02%

-6.65%

-38.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

1.90%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и PFFA

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

1.87%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

5.69%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

7.03%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

11.51%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

31.84%

+5.41%

Сравнение комиссий AMZA и PFFA

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и PFFA

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности PFFA в 9.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.59%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and PFFA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.80%) compared to PFFA (1.87%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs PFFA's -70.52%.

On 5-year performance, AMZA leads with 19.41% vs 6.64% for PFFA. On fees, PFFA is cheaper at 1.47% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMZA has performed better with a 19.41% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFA is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 8.02% for AMZA.

AMZA is categorized as MLPs, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 1.47% for PFFA.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор