Сравнение AMZA с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
AMZA и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -25.39% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и PFFA
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
AMZA vs. PFFA — Ранг доходности на риск
AMZA
PFFA
Сравнение AMZA c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.95 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.80 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 2.82 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.22 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и PFFA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и PFFA
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и PFFA
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -70.52% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -8.54% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -22.70% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -5.01% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -6.77% | -38.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 2.43% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и PFFA
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.52% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 5.31% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 10.02% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 11.49% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 32.17% | +5.29% |