Сравнение AMZA с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X MLP ETF (MLPA).
AMZA и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и MLPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям MLPA по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.07% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и MLPA
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.
Доходность на риск
AMZA vs. MLPA — Ранг доходности на риск
AMZA
MLPA
Сравнение AMZA c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.71 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 1.51 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.16 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и MLPA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и MLPA
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности MLPA в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и MLPA
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и MLPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -78.75% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -14.20% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -18.75% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -74.05% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -3.55% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -20.49% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 5.73% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и MLPA
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.40% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 7.96% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 16.10% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 18.40% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 27.64% | +9.82% |