PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZA и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.25%
6.76%
AMZA
HYG

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: -2.45% против 3.93% соответственно.


AMZA

С начала года

38.19%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

20.25%

1 год

36.58%

5 лет (среднегодовая)

13.53%

10 лет (среднегодовая)

-2.45%

HYG

С начала года

8.60%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

6.75%

1 год

13.01%

5 лет (среднегодовая)

3.63%

10 лет (среднегодовая)

3.93%

Основные характеристики


AMZAHYG
Коэф-т Шарпа1.932.80
Коэф-т Сортино2.614.37
Коэф-т Омега1.321.55
Коэф-т Кальмара0.802.63
Коэф-т Мартина9.0820.97
Индекс Язвы4.03%0.62%
Дневная вол-ть18.92%4.65%
Макс. просадка-91.46%-34.24%
Текущая просадка-22.61%-0.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и HYG

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZA и HYG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.932.80
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.614.37
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.55
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.802.63
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.0820.97
AMZA
HYG

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
2.80
AMZA
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и HYG

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZA
InfraCap MLP ETF
6.82%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и HYG

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.61%
-0.39%
AMZA
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и HYG

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
0.94%
AMZA
HYG