PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZAHYG
Дох-ть с нач. г.26.68%8.38%
Дох-ть за 1 год28.83%14.24%
Дох-ть за 3 года25.31%2.52%
Дох-ть за 5 лет10.99%3.55%
Дох-ть за 10 лет-3.07%3.85%
Коэф-т Шарпа1.402.98
Коэф-т Сортино1.964.68
Коэф-т Омега1.241.59
Коэф-т Кальмара0.582.16
Коэф-т Мартина6.5723.19
Индекс Язвы4.03%0.61%
Дневная вол-ть18.99%4.78%
Макс. просадка-91.46%-34.24%
Текущая просадка-29.06%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZA и HYG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и HYG

С начала года, AMZA показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: -3.07% против 3.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34%
6.64%
AMZA
HYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и HYG

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.57
HYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 23.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.19

Сравнение коэффициента Шарпа AMZA и HYG

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.98
AMZA
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и HYG

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности HYG в 6.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.35%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.37%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и HYG

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.06%
-0.30%
AMZA
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и HYG

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
0.98%
AMZA
HYG