Сравнение AMZA с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
AMZA и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции AMZA превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 7.56% против 5.16% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и HYG
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
AMZA vs. HYG — Ранг доходности на риск
AMZA
HYG
Сравнение AMZA c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.25 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.87 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.82 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 9.57 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.25 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.45 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и HYG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и HYG
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и HYG
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -34.25% | -57.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -3.93% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -15.79% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -22.03% | -64.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -1.05% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -3.27% | -42.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 0.75% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и HYG
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 2.30% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 2.93% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 5.57% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 7.51% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 8.31% | +29.15% |