PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMUU с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUU с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. AMUU is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, AMUU returned 317.29% vs 26.71% for FDL. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AMUU и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUU показывает доходность 238.51%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

AMUU

1 день
-16.68%
1 месяц
-29.04%
6 месяцев
317.55%
С начала года
238.51%
1 год
317.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
328.81%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMUU

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares
$27.17M$24.24M$27.60M

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам AMUU и FDL

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		238.51%153.20%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%9.59%

Correlation

The correlation between AMUU and FDL is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.03

The correlation between AMUU and FDL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMUU и FDL

Секторы
AMUU
FDL

Технологии

100.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Энергетика

-

11.1%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

11.7%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

15.4%

Технологии

AMUU
100.0%
FDL
4.3%

Сырьевые материалы

AMUU

-

FDL
0.4%

Коммуникационные услуги

AMUU

-

FDL
11.2%

Потребительский циклический сектор

AMUU

-

FDL
4.4%

Потребительский защитный сектор

AMUU

-

FDL
24.3%

Энергетика

AMUU

-

FDL
11.1%

Финансовые услуги

AMUU

-

FDL
13.7%

Здравоохранение

AMUU

-

FDL
11.7%

Промышленность

AMUU

-

FDL
3.6%

Недвижимость

AMUU

-

FDL

-

Коммунальные услуги

AMUU

-

FDL
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с MINN
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AMUU vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMUU c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMUUFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.26

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.41

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

6.28

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

14.78

-4.15

AMUU vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMUU и FDL

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUUFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-65.93%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-4.27%

-52.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.52%

-1.60%

-34.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-9.59%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.01%

1.81%

+28.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и FDL

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 50.75% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUUFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.75%

4.48%

+46.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

113.71%

8.63%

+105.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.18%

11.88%

+132.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.91%

14.43%

+122.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.91%

17.16%

+119.75%

Сравнение комиссий AMUU и FDL

AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и FDL

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		4.44%13.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AMUU and FDL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUU has higher volatility (50.75%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, AMUU leads with 317.29% vs 26.71% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 317.29% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.

AMUU has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.58% for FDL.

AMUU is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUU и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор