Сравнение AMUU с AMDG
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMUU returned 1186.28% vs 1172.87% for AMDG. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMUU показывает доходность 393.28%, а AMDG немного ниже – 391.03%.
AMUU
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 134.67%
- С начала года
- 393.28%
- 6 месяцев
- 368.74%
- 1 год
- 1,186.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 134.89%
- С начала года
- 391.03%
- 6 месяцев
- 367.32%
- 1 год
- 1,172.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 393.28% | 145.24% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 391.03% | 143.76% |
Correlation
The correlation between AMUU and AMDG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between AMUU and AMDG has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. AMDG — Ранг доходности на риск
AMUU
AMDG
Сравнение AMUU c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUU | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.30 | 20.99 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.74 | 41.10 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25 | 9.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.45 | 3.36 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMUU и AMDG
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -63.04% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -56.48% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -25.70% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.68% | 28.80% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и AMDG
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеют волатильность 45.72% и 45.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.72% | 45.35% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.24% | 94.94% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.66% | 129.64% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.28% | 130.26% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 130.26% | +1.02% |
Сравнение комиссий AMUU и AMDG
AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и AMDG
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности AMDG в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.28% | 11.21% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 2.83% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AMUU and AMDG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMUU has higher volatility (45.72%) compared to AMDG (45.35%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs AMDG's -63.04%.
On 1-year performance, AMUU leads with 1186.28% vs 1172.87% for AMDG. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMDG has been the lower-risk option at 45.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1186.28% return vs 1172.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
AMUU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.28% for AMDG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.75% for AMDG.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (9.25 vs 9.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор