PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUU с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUU с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

AMUU и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUU и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUU и MUU

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		-16.43%145.24%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%526.22%

Доходность по периодам

С начала года, AMUU показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

AMUU

1 день
6.74%
1 месяц
8.13%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
22.30%
1 год
152.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с XDQQAMUU с SOXLAMUU с SOXSAMUU с TSMX
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий AMUU и MUU

AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Доходность на риск

AMUU vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUU c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUUMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

7.00

-5.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.86

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

17.99

-15.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

50.69

-45.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUU vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUUMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

7.00

-5.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.77

-1.07

Корреляция

Корреляция между AMUU и MUU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и MUU

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности MUU в 3.42%

TTM20252024
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		16.69%13.58%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок AMUU и MUU

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUUMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-75.07%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-52.72%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.89%

-38.92%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-25.08%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.96%

18.71%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и MUU

Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) составляет 32.54%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что AMUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUUMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.54%

47.51%

-14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.33%

99.28%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.03%

130.64%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.95%

127.68%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.95%

127.68%

-1.73%