Сравнение AMUU с MUU
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. AMUU is actively managed, while MUU is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AMUU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMUU
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 331.08%
- 6 месяцев
- 327.10%
- 1 год
- 833.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | -11.54% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between AMUU and MUU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. MUU — Ранг доходности на риск
AMUU
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMUU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUU и MUU
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -26.28% | -30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -26.28% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -10.19% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.66% | 295.32% | -160.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.57% | 295.32% | -161.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.57% | 295.32% | -161.75% |
Сравнение комиссий AMUU и MUU
AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и MUU
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.24% | 13.58% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AMUU and MUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
AMUU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for MUU.
Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор