Сравнение AMUU с AMD
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past year, AMUU returned 1186.28% vs 362.47% for AMD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 393.28%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью 153.32%.
AMUU
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 134.67%
- С начала года
- 393.28%
- 6 месяцев
- 368.74%
- 1 год
- 1,186.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 58.85%
- С начала года
- 153.32%
- 6 месяцев
- 149.32%
- 1 год
- 362.47%
- 3 года*
- 66.35%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 62.75%
Сравнение доходности по годам AMUU и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 393.28% | 145.24% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 153.32% | 91.69% |
Correlation
The correlation between AMUU and AMD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between AMUU and AMD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. AMD — Ранг доходности на риск
AMUU
AMD
Сравнение AMUU c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUU | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.66 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.30 | 13.16 | +8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.74 | 27.28 | +14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUU | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25 | 5.64 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.45 | 0.17 | +4.28 |
Просадки
Сравнение просадок AMUU и AMD
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -96.59% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -27.76% | -28.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -56.68% | +33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.68% | 13.36% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и AMD
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 45.72% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 24.11%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.72% | 24.11% | +21.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.24% | 47.17% | +47.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.66% | 64.84% | +64.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.28% | 55.25% | +76.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 56.83% | +74.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и AMD
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 2.83% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AMUU and AMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMUU has higher volatility (45.72%) compared to AMD (24.11%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs AMD's -96.59%.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (9.25 vs 5.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор