Сравнение AMUU с AMDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).
AMUU и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUU и AMDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUU и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | -21.70% | 145.24% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -21.48% | 146.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMUU показывает доходность -21.70%, а AMDL немного выше – -21.48%.
AMUU
- 1 день
- 7.33%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -21.70%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 135.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 137.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUU и AMDL
AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Доходность на риск
AMUU vs. AMDL — Ранг доходности на риск
AMUU
AMDL
Сравнение AMUU c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUU | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.17 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.41 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 4.72 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.27 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между AMUU и AMDL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и AMDL
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 17.81% | 13.58% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMUU и AMDL
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и AMDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -88.63% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -56.13% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.11% | -52.14% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.48% | -51.71% | +27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 28.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и AMDL
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеют волатильность 33.03% и 32.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.03% | 32.68% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.12% | 97.70% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.91% | 129.18% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 111.42% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.04% | 111.42% | +14.62% |