PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUU с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUU с AMDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMUU returned 1186.28% vs 1189.78% for AMDL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AMUU charges 0.97%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности AMUU и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMUU показывает доходность 393.28%, а AMDL немного выше – 395.18%.

AMUU

1 день
7.59%
1 месяц
134.67%
С начала года
393.28%
6 месяцев
368.74%
1 год
1,186.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUU и AMDL

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		393.28%145.24%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%146.04%

Correlation

The correlation between AMUU and AMDL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

1.00

The correlation between AMUU and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMUU и AMDL

Секторы
AMUU
AMDL

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMUU
100.0%
AMDL
66.7%

Сырьевые материалы

AMUU

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

AMUU

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

AMUU

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

AMUU

-

AMDL

-

Энергетика

AMUU

-

AMDL

-

Финансовые услуги

AMUU

-

AMDL

-

Здравоохранение

AMUU

-

AMDL

-

Промышленность

AMUU

-

AMDL

-

Недвижимость

AMUU

-

AMDL

-

Коммунальные услуги

AMUU

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с KORUAMUU с SOXL
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPLAMDL с FNGU

Доходность на риск

AMUU vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUU c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUUAMDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.25

9.30

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.79

4.81

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.63

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

21.30

21.43

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.74

42.08

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUU vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 9.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDL равному 9.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUUAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25

9.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.45

0.56

+3.89

Просадки

Сравнение просадок AMUU и AMDL

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUUAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-88.63%

+32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-56.13%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-48.58%

+25.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.68%

28.53%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и AMDL

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеют волатильность 45.72% и 46.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUUAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.72%

46.02%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.24%

94.09%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.66%

129.41%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.28%

116.59%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.28%

116.59%

+14.69%

Сравнение комиссий AMUU и AMDL

AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и AMDL

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		2.83%13.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AMUU and AMDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to AMUU (45.72%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 1186.28% for AMUU. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMUU has been the lower-risk option at 45.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 1186.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

AMUU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for AMDL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 9.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUU и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор