PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMUU с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUU с XDQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMUU returned 317.29% vs 12.18% for XDQQ. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности AMUU и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUU показывает доходность 238.51%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью 1.32%.

AMUU

1 день
-16.68%
1 месяц
-29.04%
6 месяцев
317.55%
С начала года
238.51%
1 год
317.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
328.81%

XDQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
2.28%
С начала года
1.32%
1 год
12.18%
3 года*
16.63%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
Всё время*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMUU

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares
$27.17M$24.24M$27.60M

XDQQ

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly
$422.83K$584.93K$324.30K

Сравнение доходности по годам AMUU и XDQQ

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		238.51%153.20%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		1.32%9.76%

Correlation

The correlation between AMUU and XDQQ is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.59

The correlation between AMUU and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMUU и XDQQ

Секторы
AMUU
XDQQ

Технологии

100.0%
60.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

AMUU
100.0%
XDQQ
60.2%

Сырьевые материалы

AMUU

-

XDQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

AMUU

-

XDQQ
13.3%

Потребительский циклический сектор

AMUU

-

XDQQ
10.9%

Потребительский защитный сектор

AMUU

-

XDQQ
6.5%

Энергетика

AMUU

-

XDQQ
0.5%

Финансовые услуги

AMUU

-

XDQQ
0.2%

Здравоохранение

AMUU

-

XDQQ
3.6%

Промышленность

AMUU

-

XDQQ
2.7%

Недвижимость

AMUU

-

XDQQ
0.1%

Коммунальные услуги

AMUU

-

XDQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с MINNAMUU с KORU
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

AMUU vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMUU c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMUUXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.78

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.16

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

1.03

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

4.12

+6.52

AMUU vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMUU и XDQQ

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUUXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-35.63%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-11.84%

-44.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.52%

-1.63%

-34.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-10.56%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.01%

2.96%

+27.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и XDQQ

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 50.75% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUUXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.75%

7.73%

+43.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

113.71%

12.35%

+101.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.18%

15.77%

+128.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.91%

20.10%

+116.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.91%

19.66%

+117.25%

Сравнение комиссий AMUU и XDQQ

AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и XDQQ

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		4.44%13.58%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMUU and XDQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUU has higher volatility (50.75%) compared to XDQQ (7.73%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs XDQQ's -35.63%.

On 1-year performance, AMUU leads with 317.29% vs 12.18% for XDQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 317.29% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.

AMUU has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.79% for XDQQ.

AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUU и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор