Сравнение AMUU с MINN
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and MINN (Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MINN is a Municipal Bonds fund actively managed by Mairs & Power. Both are actively managed. Over the past year, AMUU returned 1186.28% vs 6.52% for MINN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.25%/yr for MINN.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и MINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 393.28%, что значительно выше, чем у MINN с доходностью 0.35%.
AMUU
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 134.67%
- С начала года
- 393.28%
- 6 месяцев
- 368.74%
- 1 год
- 1,186.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и MINN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 393.28% | 145.24% |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 0.35% | 4.97% |
Correlation
The correlation between AMUU and MINN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. MINN — Ранг доходности на риск
AMUU
MINN
Сравнение AMUU c MINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUU | MINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.29 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.30 | 2.32 | +18.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.74 | 7.47 | +34.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUU | MINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25 | 1.51 | +7.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.45 | -0.02 | +4.47 |
Просадки
Сравнение просадок AMUU и MINN
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки MINN в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и MINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | MINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -18.37% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -2.82% | -53.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.60% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -7.78% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.68% | 0.88% | +27.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и MINN
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 45.72% по сравнению с Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | MINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.72% | 0.99% | +44.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.24% | 2.60% | +91.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.66% | 4.33% | +125.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.28% | 5.09% | +126.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 4.98% | +126.30% |
Сравнение комиссий AMUU и MINN
AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MINN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и MINN
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MINN в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 2.83% | 13.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 3.00% | 2.94% | 2.65% | 1.80% | 1.34% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and MINN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (45.72%) compared to MINN (0.99%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs MINN's -18.37%.
On 1-year performance, AMUU leads with 1186.28% vs 6.52% for MINN. On fees, MINN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MINN has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1186.28% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
MINN has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.83% for AMUU.
AMUU is categorized as Leveraged Equities, while MINN is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Mairs & Power. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.25% for MINN.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (9.25 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и MINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор