Сравнение AMUSX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUSX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUSX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | -0.64% | 7.55% | 0.63% | 2.79% | -11.50% | -0.84% | 9.44% | 5.03% | 0.64% | 1.54% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 1.12% против 16.97% соответственно.
AMUSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.12%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUSX и MGK
AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
AMUSX vs. MGK — Ранг доходности на риск
AMUSX
MGK
Сравнение AMUSX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUSX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 4.27 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUSX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.60 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AMUSX и MGK составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUSX и MGK
Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | 3.62% | 3.97% | 4.19% | 3.44% | 2.01% | 1.05% | 4.92% | 2.79% | 1.72% | 1.32% | 2.30% | 2.84% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок AMUSX и MGK
Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUSX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -47.97% | +30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -16.85% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -36.01% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.48% | -36.01% | +18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -12.56% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -7.51% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 4.87% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUSX и MGK
Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUSX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 7.13% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 12.93% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 23.35% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 22.63% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 21.82% | -16.99% |