PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUSX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUSX с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMUSX (American Funds U.S. Government Securities Fund) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both funds - AMUSX is a Government Bonds fund managed by American Funds, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, AMUSX returned 1.11%/yr vs 19.22%/yr for MGK. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. AMUSX charges 0.61%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 1.11% против 19.22% соответственно.

AMUSX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.33%
3 года*
3.06%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.11%

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUSX и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.60%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between AMUSX and MGK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

-0.16

The correlation between AMUSX and MGK shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с AHITXAMUSX с VTIAMUSX с AWSHXAMUSX с ASTEX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

AMUSX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUSX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUSXMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.85

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.51

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.78

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

6.11

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUSX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUSXMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.85

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.72

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и MGK

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUSXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-47.97%

+30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-16.85%

+13.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.50%

-23.36%

+16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-36.01%

+19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-36.01%

+18.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.30%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-7.47%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

4.89%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и MGK

Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUSXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.00%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

12.36%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

16.22%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

22.62%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

21.88%

-17.02%

Сравнение комиссий AMUSX и MGK

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и MGK

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		4.01%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

AMUSX and MGK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (4.00%) compared to AMUSX (1.50%). In terms of maximum drawdown, AMUSX dropped -17.48% vs MGK's -47.97%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUSX и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор