Сравнение AMUSX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUSX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUSX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | -0.64% | 7.55% | 0.63% | 2.79% | -11.50% | -0.84% | 9.44% | 5.03% | 0.64% | 1.54% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции AMUSX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.12% против -13.82% соответственно.
AMUSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.12%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUSX и GUSTX
AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
AMUSX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
AMUSX
GUSTX
Сравнение AMUSX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUSX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.18 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 10.74 | -9.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 7.08 | -5.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 20.50 | -19.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 58.55 | -54.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUSX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.18 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.03 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.55 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.44 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между AMUSX и GUSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUSX и GUSTX
Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | 3.62% | 3.97% | 4.19% | 3.44% | 2.01% | 1.05% | 4.92% | 2.79% | 1.72% | 1.32% | 2.30% | 2.84% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок AMUSX и GUSTX
Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUSX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -79.98% | +62.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.20% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -1.19% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.48% | -79.98% | +62.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -77.89% | +74.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -35.61% | +32.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.07% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUSX и GUSTX
American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUSX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.29% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 0.83% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 1.27% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 1.73% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 25.44% | -20.61% |