PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUSX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUSX с AMECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUSX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.80%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		1.48%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 1.11% против 8.21% соответственно.

AMUSX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.32%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.11%

AMECX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.22%
1 год
14.19%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с VTIAMUSX с VOOAMUSX с MGKAMUSX с AHITX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий AMUSX и AMECX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

AMUSX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUSX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUSXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.55

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.13

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.71

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

8.01

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUSX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUSXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.85

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.12

Корреляция

Корреляция между AMUSX и AMECX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и AMECX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности AMECX в 9.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		3.63%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.86%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и AMECX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUSXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-41.92%

+24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-8.19%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-15.78%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-26.13%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.74%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-4.46%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.74%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.60%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUSXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.94%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

5.49%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

9.48%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

9.44%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

10.66%

-5.83%