PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUSX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUSX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUSX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.64%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 1.12% против 12.88% соответственно.

AMUSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.15%
3 года*
2.47%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.12%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с VTIAMUSX с VOOAMUSX с MGKAMUSX с AHITX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий AMUSX и AIVSX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

AMUSX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUSX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUSXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.04

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.59

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.72

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

7.16

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUSX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUSXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.78

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.67

+0.16

Корреляция

Корреляция между AMUSX и AIVSX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и AIVSX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		3.62%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и AIVSX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUSXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-50.90%

+33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-10.76%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-24.31%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-31.09%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-7.34%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-5.93%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.59%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.59%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUSXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.75%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.93%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

17.56%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

15.96%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

16.55%

-11.72%