PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с UCIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUB с UCIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMUB returned 3.05%/yr vs 10.30%/yr for UCIB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for UCIB.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и UCIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у UCIB с доходностью 20.67%. За последние 10 лет акции AMUB уступали акциям UCIB по среднегодовой доходности: 3.05% против 10.30% соответственно.

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUB и UCIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-13.07%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		20.67%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%5.85%

Correlation

The correlation between AMUB and UCIB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.31

The correlation between AMUB and UCIB shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с AMZAAMUB с MVRL
Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB

Доходность на риск

AMUB vs. UCIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c UCIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBUCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.94

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.38

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.92

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

6.55

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. UCIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCIB равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и UCIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBUCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.94

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.38

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AMUB и UCIB

Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки UCIB в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и UCIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUBUCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-36.94%

-42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-15.53%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-16.18%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-20.95%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

-36.94%

-41.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-15.53%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

-9.06%

-20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.54%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и UCIB

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 5.40%, в то время как у ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUBUCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

16.62%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

31.05%

-21.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

31.72%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

26.74%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

23.22%

+3.87%

Сравнение комиссий AMUB и UCIB

AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UCIB в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и UCIB

Ни AMUB, ни UCIB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMUB and UCIB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to AMUB (5.40%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs UCIB's -36.94%.

On 10-year performance, UCIB leads with 10.30% vs 3.05% for AMUB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCIB has performed better with a 10.30% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

AMUB and UCIB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AMUB is categorized as MLPs, while UCIB is Commodities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.55% for UCIB.

AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и UCIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор