Сравнение UCIB с ISCMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).
UCIB и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и ISCMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCIB и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 6.27% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCIB показывает доходность 17.48%, а ISCMF немного выше – 17.84%.
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и ISCMF
UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Доходность на риск
UCIB vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
UCIB
ISCMF
Сравнение UCIB c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.79 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.44 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.36 | -1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 5.25 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 12.35 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UCIB и ISCMF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и ISCMF
Ни UCIB, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCIB и ISCMF
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и ISCMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCIB | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -25.42% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -5.69% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.55% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -13.97% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.42% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и ISCMF
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.11%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCIB | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 9.72% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 13.85% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 16.72% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 14.05% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 14.05% | +7.57% |