PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMUB с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUB с MLPB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while MLPB is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMUB returned 3.42%/yr vs 8.72%/yr for MLPB. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 21.16%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 24.64%. За последние 10 лет акции AMUB уступали акциям MLPB по среднегодовой доходности: 3.42% против 8.72% соответственно.

AMUB

1 день
-0.98%
1 месяц
5.85%
6 месяцев
10.12%
С начала года
21.16%
1 год
18.42%
3 года*
15.22%
5 лет*
15.49%
10 лет*
3.42%
Всё время*
0.36%

MLPB

1 день
-1.09%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
13.93%
С начала года
24.64%
1 год
23.96%
3 года*
21.68%
5 лет*
22.90%
10 лет*
8.72%
Всё время*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMUB

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
$4.20K$7.97K$19.30K

MLPB

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
$110.82K$110.30K$134.97K

Сравнение доходности по годам AMUB и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		21.16%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-13.07%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		24.64%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%

Correlation

The correlation between AMUB and MLPB is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.89

The correlation between AMUB and MLPB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с AMZAAMUB с MLPAAMUB с NLRAMUB с MVRL
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с ATMPMLPB с VOOMLPB с VCLN

Доходность на риск

AMUB vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMUB c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMUBMLPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.71

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.41

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.59

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

7.17

-2.42

AMUB vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMUB и MLPB

Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и MLPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUBMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-71.93%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.28%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-16.49%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-20.41%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

-71.93%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.63%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-14.65%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.35%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и MLPB

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеют волатильность 4.44% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUBMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.40%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.01%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

14.10%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

19.58%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

27.20%

-0.01%

Сравнение комиссий AMUB и MLPB

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и MLPB

AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.79%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AMUB and MLPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMUB has higher volatility (4.44%) compared to MLPB (4.40%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs MLPB's -71.93%.

On 10-year performance, MLPB leads with 8.72% vs 3.42% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPB has performed better with a 8.72% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.

MLPB has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for AMUB.

AMUB is categorized as MLPs, while MLPB is Infrastructure Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.85% for MLPB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и MLPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор