Сравнение AMUB с IWFL
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while IWFL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, AMUB returned 14.55%/yr vs 14.08%/yr for IWFL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for IWFL.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и IWFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у IWFL с доходностью 0.74%.
AMUB
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 3.30%
IWFL
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUB и IWFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 19.79% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 17.90% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.74% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
Correlation
The correlation between AMUB and IWFL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between AMUB and IWFL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. IWFL — Ранг доходности на риск
AMUB
IWFL
Сравнение AMUB c IWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUB | IWFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.54 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 1.63 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUB и IWFL
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки IWFL в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и IWFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -59.29% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -32.80% | +21.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -46.84% | +29.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -59.29% | +38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -11.20% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -19.71% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 10.85% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и IWFL
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 5.90%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 14.35% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 29.15% | -18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 35.42% | -20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 47.19% | -27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 46.33% | -19.16% |
Сравнение комиссий AMUB и IWFL
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IWFL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и IWFL
Ни AMUB, ни IWFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMUB and IWFL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWFL has higher volatility (14.35%) compared to AMUB (5.90%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs IWFL's -59.29%.
On 5-year performance, AMUB leads with 14.55% vs 14.08% for IWFL. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMUB has performed better with a 14.55% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for IWFL.
AMUB and IWFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMUB is categorized as MLPs, while IWFL is Leveraged Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%). Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.95% for IWFL.
AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и IWFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор