Сравнение AMUB с IWFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL).
AMUB и IWFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и IWFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUB и IWFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 15.44% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 26.12% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -19.22% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у IWFL с доходностью -19.22%.
AMUB
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 10.21%
IWFL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUB и IWFL
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IWFL в 0.95%.
Доходность на риск
AMUB vs. IWFL — Ранг доходности на риск
AMUB
IWFL
Сравнение AMUB c IWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | IWFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.37 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.10 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.30 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AMUB и IWFL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и IWFL
Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как IWFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.84% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и IWFL
Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки IWFL в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и IWFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUB | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -59.29% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -32.80% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -59.29% | +38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -25.44% | +21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -20.34% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 10.42% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и IWFL
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 3.64%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUB | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 15.30% | -11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 27.03% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 55.74% | -36.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 46.76% | -26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 46.77% | -19.89% |